谢同学2018-02-01 21:40:18
谢同学请问原版书Reading 51的课后练习题14，15题，要根据IC和TC的公式算出每个Manger对应的数值，但是公式最后一步算correlation应该怎么算呢？
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金程教育顾老师2018-02-02 10:00:31
金程教育顾老师学员你好，以manager 1为例，
将manager 1的E(RA)那列分别除对应的risk，得到各个security的风险调整后的主动预期收益，
同时将最后一列realized RA除对应的risk，得到各个security的风险调整后的主动实际收益，
然后对风险调整后的主动预期收益和风险调整后的主动实际收益求相关系数，就是manager 1的IC。
相关系数的公式是协方差/各自的标准差的积，
这种题目计算量较大，考试中不会出现。
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那以Manager1为例，是用他管理的4个security的主动预期收益之和与主动实际收益之和来求相关系数吗
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学员你好，相关系数的计算公式，请回顾二级数量第一章的课程。
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