cadda2020-03-10 09:26:13
cadda老师，如果说组合的夏普比率最大的时候是，夏普比率平方，等于 基准的夏普比率的平方，加上信息比率的平方。 那我们调整portfolio的权重是如何影响到基准比率平方与信息比率的平方呢。不是说，激进的权重不影响信息比率吗，那么剩下的基准比率如何影响。
回答（1）
Vincent2020-03-10 18:16:47
Vincent同学你好，调整active weight, 可以等比例调整active risk和active return。 我们在SRｐ最大时可以算出对应的ｏｐｔｉｍａｌ ａｃｔｉｖｅ ｒｉｓｋ，此时就将现有的主动风险调整成最优的主动风险，此时就得到了最优组合。
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