drayday142020-03-09 15:12:55
drayday14老师，关于CIR的公式，能再解释一下σ这个系数吗？它是一个关于volatility的常数嘛，又是怎么确定的呢？
回答（1）
Dean2020-03-09 17:51:11
Dean同学你好，CIR模型，由两部分组成，一部分是drift term 趋势项，一部分是random walk 随机游走项。在随机游走项，其是符合正态分布的假设，并且是服从0，1的标准正态分布。并不代表一个常数，是根据假设的分布来确定的。
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