王同学2020-03-07 22:55:10
王同学在 conditional heteroskedasticity 的检测中 ARCH model 里 如果a1=1, 那 Variance (error t) 和 Variance (error t-1) 是不是就是random walk？ 是不是reject the null的条件 要换成 a1=0 & a1=1 呢？
回答（1）
Vincent2020-03-09 19:08:25
Vincent同学你好，协方差不平稳发生在两个时间序列数据内部，是数据呈现的特征。
这里的a1是两个时间序列数据在做线性回归。不一样的。线性回归中没有单位根检验一说。
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