Fionaaaa2020-03-07 21:53:56
Fionaaaap94页的第1题和第2题，为什么不先带入181，计算出预测的oil price，再和真实oil price比较，得出误差项呢？直接忽略误差项的依据在哪里呢？
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Johnny2020-03-09 17:30:37
Johnny同学你好，误差项的预期值是0，在事前预测时都是忽略的，误差项要等到2015年9月和10月的真实数据得出之后再和当时模型的预测值比较才能得出数据，你说的181期是2015年8月，此处实际的油价已经得知，而与模型的预测值比较后就能得出第181期的误差。要是你在预测未来油价时把误差加上去，那就说明这个模型就不是无偏估计了，比如你测出来第181期的误差是3，那你要是把这个加入模型预测中，就等于说这个模型是先天不足的，因为他根本不能预测未来油价，那如果你觉得这个模型会比实际值差3，那为何不直接在截距项里加个3呢？
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所以这道题将误差项预期值看成0是基于linear regression的前提假设对吗？但是针对第5题的
AR model，并没有类似的假设，为什么误差项也是0呢？
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同学你好，误差项的预期值都是为0的。AR模型是不能存在自相关性，所以每个误差间是互不相关的，那这样的话你就根本无法预测下一期的误差会是多少，因此你也没有办法代入误差去预测下一期的油价。
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所以做到关于linear regression和AR model相关的题目，都假设误差预期值为0？
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同学你好，可以这么理解，如果在线性回归中给出了自变量让你求应变量就不用去考虑残差了，如果是在AR中给出了本期数据让你去预测下一期的数据的话也不需要考虑误差，就直接带数字求。
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