Fionaaaa2020-03-07 18:55:17
Fionaaaa关于AR model中检验autocorrelation，首先假设有heteroskedasticity，然后得出误差项方差与t有关，因此（1）可以在a1≠0时建立ARCH model，得出存在heteroskedasticity情况。（2）如果a1=0，则ARCH model不成立，误差项方差和因变量yt也没有关系，不存在heteroskedasticity。【请问上述理解是否正确？】 关于（2）有个疑问，如果前面最开始已经假设了存在heteroskedasticity，后面又在a1=0时推断出heteroskedasticity不成立，不是自相矛盾吗？
回答（1）
Johnny2020-03-09 19:18:44
Johnny同学你好，应该说是用ARCH(1)来检验是否存在条件异方差，而不是说只有当存在条件异方差才可以构建ARCH(1)模型。如果你对当期残差的方差和滞后一期残差的方差建模后发现a1≠0，那么就是存在条件异方差，如果a1=0，那么模型就只剩下a0了，说明残差的方差是个常数，因此不存在条件异方差。
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