你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

13****622020-03-07 16:56:47

450页 33题

回答（1）

Johnny2020-03-09 16:10:23

同学你好，本题问的是company 1的误差的方差项有什么特点。
这里只要看到ARCH(1)是YES就能判定出他是存在自回归条件异方差了，ARCH（1）模型是指当期误差项的方差可以用来预测下一期误差项的方差，因此本题选B

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录