13****622020-03-07 16:56:29
13****62450页 31题
回答（1）
Johnny2020-03-09 16:01:22
Johnny同学你好，本题是考察序列自相关的问题。表中给出了DW统计量是1.9677，但是自回归模型的自相关检验是不能用DW统计量的，必须要用当前残差与其滞后项的相关系数来判定，因此是要看下面那张表 Autocorrelations of the Residual，其中Lag4的t-statistic是大于其临界值的，所以滞后四期的误差项是能解释当前误差项的，因此是存在自相关性，那么本题就选C，因为是通过残差自相关系数的t值来判断的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片