13****622020-03-07 16:54:44
13****62450页 28题
回答（1）
Johnny2020-03-09 15:19:07
Johnny同学你好，本题是问regression2 与哪个选项相一致。
通过Exhibit1 能看出截距以及b1都不是显著的，因为他们的t-statistic都没有超过临界值。这样的话你就可以把截距以及b1都视为0，那么模型就变成了yt=εt，那么它的均值回归就是0/(1-0)=0，因此他不是随机游走而是协方差平稳。
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