王同学2020-03-07 12:58:03
王同学此题为什么会发生移仓收益呢 移仓收益应该是原期货合约到期后 再转成期限更长的期货合约发生的呀？
回答（1）
Johnny2020-03-09 14:10:52
Johnny同学你好，题目说20X2年7月1号的期货曲线与20X1年完全相同，所以意味着期货在20X2年7月到期后也是42元，而那时的市场和20X1年一样是backwardation，所以此处展期的话就会产生roll return，而且为正。
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