庞同学2020-03-06 18:46:52
庞同学在计算存活概率的时候（例如计算POS2），公式不应该是POS1*（1-POD2）吗？ 即第二期的存活概率，是在第一期没有违约(S1)的同时，第二期没有违约(S2)的概率。P(S1*S2)=P(S1)*P(S2|S1)=POS1*(1-POD2)。
回答（1）
Vincent2020-03-06 19:15:26
Vincent同学你好，POS2=POS1-POD2，这里ＰＯＤ２＝ＰＯＳ１＊ｈａｚａｒｄ ｒａｔｅ．
不是ＰＯＳ２＝ＰＯＳ１－ＰＯＳ１＊ＰＯＤ２
ＰＯＤ才是联合概率，ＰＯＤ＝Ｐ（之前没有违约）＊Ｐ（违约／之前没有违约）＝ＰＯＳ＊ｈａｚａｒｄ ｒａｔｅ
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