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Vincent2020-03-06 18:41:31
Vincent同学你好，套利可以发生在基金AC与B之间，因为双方对于风险因子的敏感性相同。此时风险因子本身发生变化，双方的价格变动幅度是一样的，那么一个Long，一个short, 风险就对冲了。
factor是风险因子的意思，比如规模风险因子，size risk factor.
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