李同学2020-03-06 15:06:22
李同学是否可以这样理解：对于一个特定的债券B来说，在不同的时间点对应的CF是否应该是它的coupon？那此时PR的改变不会影响它自身的coupon，只是因为PR的变化也即代表着spot rate的变化，从而影响了该债券的价值？
回答（1）
Dean2020-03-06 18:42:41
Dean同学你好，是的。
couupon 关键看两点，一是本金，一是coupon rate ，这两者在是在期初的债券合约中就确定好了，不会发生变动。
PR变动是会影响到spot rate ，spot rate 会 进而影响到未来的现金流折现的现值。
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