请问第9题为什么选A呢

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罗同学2020-03-06 14:04:04

请问第9题为什么选A呢

回答（1）

Vincent2020-03-06 18:57:27

同学你好，根据前一题的计算，我们知道VND是1144.63, 而扣除了CVA后的fair value是1101.24

从VND可计算出它的折现率是YTM without default risk ,是2.18%；同样从fair value可计算出它的折现率是YTM with default risk是3.26%

两者轧差就是credit spread.