ayeyea2020-03-05 09:01:01
ayeyea对于折现期间我有疑问。 老师在本视频的前面部分明确说了，在期权合约期末，价值就直接等于市场利率减去执行利率，再乘以合约金额，解释说这是交易所的规定，与FRA合约期末的价值不同（合约期末价值是需要未来折现的）。 但在本页，老师又说，在利率期权合约期末，应该要跟FRA一样折现。同一个视频，前后矛盾啊！把我看糊涂了。
回答（1）
Dean2020-03-05 16:29:21
Dean同学你好，对于利率期权合约，以前半段【老师在本视频的前面部分明确说了，在期权合约期末，价值就直接等于市场利率减去执行利率，再乘以合约金额，解释说这是交易所的规定，与FRA合约期末的价值不同（合约期末价值是需要未来折现的）。】为准。
像FRA意思是从结算的时间开始向前折回到0时点。
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