Andrew2020-03-04 18:16:49
AndrewNotes 35.3第1题和第3题答案提到，Notching将对违约时损失（LGD）的衡量整合进了信用评级系统中，使信用评级同时包括了对违约概率（POD）和违约时损失（LGD）的衡量。为什么说Notching同时也衡量了债券违约时的损失金额呢？
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Vincent2020-03-04 18:32:50
Vincent同学你好，CFA现在对Notching的要求只是一个概念。其实在使用中还要区分比如在什么情况下允许差两个级别，什么情况下只允许差一个级别等分析。分析中会用到诸如POD等。
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也就是说，Notching对LGD的衡量不在考察范围之内吗？
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是的，现在只要求对notch代表的概念的了解
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是的，现在只要求对notch代表的概念的了解
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是的，现在只要求对notch代表的概念的了解
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是的，notch依据什么条件发生的，这些不要求。需要了解notch本身的概念即可。
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不好意思，系统问题，连续跳出了好多回复，请看刚才最后的那个就行。
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