HsiM2020-03-02 23:05:15
HsiM老师28分钟时提到的修正方法，为什么要把correlation 高的加上去呢？不是不能有autocorrelation才算是好的AR检验吗？
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Johnny2020-03-04 09:22:06
Johnny同学你好，t-3的残差对当期的残差有相关性，可以理解为t-3期的残差具有一定的解释力度。但是残差是不应该有解释力度的，应该是自变量才能有解释力度，所以是t-3期有自变量被遗漏使得它的解释力度体现在误差中了，那么就把t-3期给加入自变量中。这其实有点像多元回归中的omitted variable bias。
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