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豆同学2020-03-02 22:46:51

请问后半句，为什么不equal alpha？答案中红色笔写的公式在线课程里好像没讲到。麻烦老师解答下，statement1的错误不是很懂，谢谢！

回答（1）

Vincent2020-03-03 11:23:09

同学你好，alpha是风险调整后的active return. 公式是alpha=Rp-beta*Rb.

beta体现了各个资产对benchmark的不同的敏感性。

alpha是我们在一级组合中涉及的内容。

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