曾同学2020-03-01 19:39:34
曾同学请教数量reading6的第二个case里面第33题，没听懂老师的讲解，既然落在条件异方差，为什么模型还成立。
回答（1）
Johnny2020-03-02 11:39:21
Johnny同学你好，如果将油价与company1的股价进行时间序列模型分析，那么得出的模型是存在ARCH(1)的，因此这个模型是有问题的。ARCH(1)意味着当期的残差平方是能被前一期的残差平方所解释的，因此这个时间序列模型的残差平方是可以被预期的，比如下一期的残差平方就能被当期的残差平方所预期。老师说的模型成立是指ARCH(1)模型的成立，而油价与股价所建立的时间序列模型是存在问题的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片