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天堂之歌

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陈同学2020-02-25 11:00:54

第6题，是我把公式记错了吗？计算权重wp的时候，应该是8.11%/25%啊，为啥答案是8.11%/8%，分母应该是积极组合的标准差而不是积极组合的收益啊。请老师解答！

回答（1）

Vincent2020-02-25 18:40:36

同学你好，分母应该是积极组合的主动风险active risk。配置权重是最优主动风险8.11%/当前的主动风险8%。  

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