ayeyea2020-02-24 22:25:46
ayeyeaMarket conversion premium per share等于market conversion price- market price，前者为可转债持有者自行转换为股票时，可转债市场价格除以conversion ratio；后者为市场价格。由于到了可以转换的价格，该可转债应该更多的体现为股票的特性，可转债价值应该更多体现为股票价值，这两者之间的差价，应该很小甚至为零吧？否则会有套利空间啊。 文中market conversion premium per share为什么还会算出来等于0.88？
回答（1）
Dean2020-02-25 18:11:20
Dean同学你好，这个地方差价会很大。因为股票流动性好，交易量很大。
而可转债流动性差，可能一个价格固定在那里，好几天不会有交易，而股票价格上上下下的波动大。很容易造成两者间的有差价。
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