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ayeyea2020-02-24 15:52:25

Z spread是假设没有行权时（即使已经达到了行权条件）相对于spot curve的溢价（level 的变化）， 而OAS是假设行权后（达到了行权条件且已经行权）相对于spot curve的溢价（level 的变化）。 理解正确么？

回答（1）

Dean2020-02-25 10:21:17

同学你好，是的，这个行权后的因素考虑在了对利率二叉树的折现现金流当中。

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