ayeyea2020-02-24 13:56:16
ayeyea假设试错前题目中给出的各阶段利率，刚好可以计算出V(callable)=P(callable)，内在价值等于理论价值。这时候就没有办法计算OAS了？ 这就很奇怪了，OAS应该是无论计算结果怎样，都存在的一个数吧？
回答（1）
Dean2020-02-25 10:23:35
Dean同学你好，你说的这种情况就说明期权的风险是完全没有影响到相关的现金流，换句话说是在整个期间期权没有行权的情况。
这种情况在理论上肯呢个会存在，此时OAS=0，即期权风险不影响对其的估值。
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