ayeyea2020-02-24 13:49:52
ayeyeaOAS只反应债券中option risk之外的风险溢价？ 假设同一个企业发行两种债券，一个pure bond, 一个callable bond，除了cal opntion 条款外，其余都一样，可否认为callable bond的OAS就是pure bond的Z spread?
回答（1）
Dean2020-02-25 10:25:52
Dean同学你好，理论上可以这样认为的。
实际投资过程中对于callable bond 还包含了投资者对于利率变动的预期，所以价格会收到交易等因素的影响。实际中是不会成立的。
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