ayeyea2020-02-24 13:44:36
ayeyeaV3在R2,LL=3.7041%时的折现值是100.53，加上28.55bp后折现为，100.25。 也就是说callable bond第一次取的折现率偏低（采用了与预期spot rate 相同的折现率），而在第二次加点试算后，这个加点不是应该叫做z spread么？如果这里的加点被称为OAS，那么怎么计算callable bond的Z spread?
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Dean2020-02-25 11:21:35
Dean同学你好，这个加点是叫作OAS。是采用试错法计算的。
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