ayeyea2020-02-24 13:07:15
ayeyeaZspread全称是zero volatility spread? 也就是只有level的变化，没有斜率和曲度的变化？
回答（1）
Dean2020-02-24 19:40:31
Dean同学你好，零波动价差 （Zero-Volatility Spread，或 Z-spread，或 Static Spread)。对久期类似的债券证券，普通债权到期收益率与国债（Treasury Security）之差。
在讨论这个问题的时候我们是从静态时点来看，为使其折现值等于价格的spread 是多少，所以是不考虑收益率变动的情况的。
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