138***262020-02-22 20:41:39
138***26老师 随着接近到期日，ITM的斜率delta越来越贴合IV那条直线，那不是应该接近于IV的斜率，为什么是接近于1？
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Dean2020-02-23 18:51:17
Dean同学你好，因为那条直线的斜率就是1。 在deep ITM时，意味着，股票涨1块，对应期权的价值也涨1快，尤其是在到期日临近时两者是逐渐接近1:1关系的。
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IV是那条红色的线，它的斜率怎么会是1呢
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同学你好，因为两者是在极度价内的情况下，标的资产上涨1块，期权价值也上涨1块，即内在价值S-X，就是完全正比的关系，X轴+1，Y轴+1
所以斜率是等于1
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