185***992020-02-22 11:52:28
185***99老师你好，我在看你给别人的解释里说，原版书里关于AR模型的序列自相关问题那，“如果Lag2和Lag3都显著不等于0，先加了Lag2，然后发现所有的Lag就都不显著了。因此他是加了Lag2之后就解决自相关问题了，而不是一上来就把Lag2和Lag3都加上去”考试里如果出现这种问题：lag2、lag3都显著，那么解决方法是加lag2，而不是同时加入lag2、lag3，我说的对吗？
回答（1）
Vincent2020-02-22 16:12:51
Vincent同学你好，是的，先加lag 2, 再做t检验，如果还有显著性出现，再添加lag 3.
这里有个特殊情况，就是seasonal lag, 因为该项有强烈的季节规律性，所以直接加入该滞后项。
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