Alyssa2018-01-21 13:36:08
Alyssa老师好，17年衍生品课程157页老师讲的关于止盈策略的问题不是很理解。如果S大于X卖掉股票同时收到期权费，那这个和后面的分析结论里的公式有什么联系吗？ 谢谢！
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Vito Chen2018-01-23 14:24:34
Vito Chen同学，你好。首先157页的内容是什么？是covered call吗？第二，后面的分析结论的公式是哪个公式？麻烦明确告知，谢谢。
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是covered call。止盈点位为x，当s>x时卖出同时还能获得期权费。这个和获得最大利润x-s+c之间有什么关联吗？谢谢！
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同学，你好。从图形中看出，当S>X的时候，这个期权策略会有最大收益，不是止盈点。这个时候对方会行权，那么我方就会收到X，加上之前的看涨期权的价格C，减去我的成本S0，就是X-S+c。
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