Andrew2020-02-20 17:27:57
Andrew网课中提到，收益率曲线的上升和下降反应了市场对通胀率的预期，也就是说，这里的收益率是名义收益率（norminal yield curve），因此其包含了通胀率因子。如果是排除通胀的实际收益率曲线的话，其随投资期限的上升应由流动性溢价（liquidity premium）或投资期溢价（maturity premium）解释吧？
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Dean2020-02-20 18:46:54
Dean同学你好，如果剔除通胀考虑因素的话，那对于真实收益率而言，随着期限的上升其是不断上升的，这种风险溢价，称之为term premium。
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