138***262020-02-18 06:56:57
138***26老师请问这道题，题干中说到entered a receive-floating FRA，说明这个时候对利率有信心，看涨LIBOR， 公式Vlong=PV收-PV支，如何判定哪个是PV收，哪个是PV支？这两者的公式是始终像图2这样保持不变的嘛？收浮动利率方和收固定一方的公式都是如图2所示嘛？
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Dean2020-02-18 16:15:51
Dean同学你好，这个不难理解，FRA说到底就是在未来一段期间向别人借钱，所以PV收是本金10m，PV支是指还钱，那还钱要还本金10m和借款期限的利息。
图2的公式是通用的，有两点要注意调整，一个是在value时 对应的收和支所使用的折现利率以及相应的天数。二是在计算利息时支出的分子上借款天数要按照具体的借款期限进行相应的调整。
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