138***262020-02-18 06:39:57
138***26请问这道题为什么是forward rate-MR, 按照公式不应该是MR-forward rate嘛？
回答（1）
最佳
Dean2020-02-18 16:22:14
Dean同学你好，对于FRA我们也分long 和short 方。
long 是借款方，担心将来利率上升。
short是出借方，或者说贷款方，投资方，担心将来利率下跌。
在这道题，题干中告知是想要将一笔钱在将来投90天，所以它是FRA的short方，或者说他是投资方担心利率下跌，所以他的头寸是short FRA。
long FRA 在计算是 MR-forward rate，short方是反过来，forward rate -FRA。
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