13****902020-02-17 04:58:36
13****90如图，在做first difference推导时碰到困难如下： Yt=Xt-Xt-1代入Xt-Xt-1=b0 b1Xt-1-Xt-1 Et后 左边为Yt,右边为b0 (b1-1)Xt-1 Et,无法代入Yt-1， Yt-1应该是Xt-1-Xt-2才对啊。 因此无法得出Yt=b0 (b1-1)Yt-1 Et. 网上查了一些资料和看了NOTES都没有相应的推导，所以求助，谢谢！
回答（1）
Johnny2020-02-17 21:33:42
Johnny同学你好，此处是将Xt-Xt-1设定为应变量，然后对他建立AR(1)模型，此时自变量是Yt-1，就是Xt-1-Xt-2，这在原版书有相应课后练习题
下方红框中的推导主要是用于Dickey-Fuller检验，这是用来检测是否存在unit root
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