林同学2020-02-17 00:53:00
林同学为什么按市场利率发行的评价债券价格等于面值后，浮动利率债券价值和固定利率债券价值都等于面值？
回答（1）
Dean2020-02-17 18:39:25
Dean同学你好，浮动利率债券：比如说一年四次，我们在0时点知道3月时的利率，3时点知道6月时的利率，6时点知道9月时的利率，9时点知道12月时的利率。只有知道利率才相当于知道coupon 时多少，因此就分别假设这四次浮动利率是F1,F2,F3,F4。 这些现金流分别发生在3,6,9,12时点。在折现的时候要一期一期的往前折现。图片中写的是折现过程，每期折现得到的现值都是等于其面值的。
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