吴同学2020-02-15 14:30:34
吴同学这里五年期spot rate上升，但是同时五年期的coupon也是上升的，所以这里抵消了，无法得出十年期的spot rate下降的结论，更何况除了十年期还有其它期限的spot rate在折现，也无法保证是十年期spot rate在下降
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Vincent2020-02-15 18:01:38
Vincent你好，在十年期平价债券中，CR=Par rate 10， 这里的coupon 由10年期par rate 决定。S5上升不影响coupon.
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