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吴同学2020-02-15 14:13:46

为什么要用par rate的改变来衡量key rate duration

回答（1）

Vincent2020-02-15 17:58:48

同学你好，书上在解释key rate duration的性质的时候用的是par rate举例。所以这里就设par rate变动。

实际上key rate duration是指benchmark curve shift，我们前面学过5种yield curve, 哪种都可以。 

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