樊同学2020-02-13 21:21:03
樊同学关于存在level of active risk that leads to the optimal result这个知识点不太明白。一个actively managed portfolio（简称为P）。P作为一个组合应该会有预期收益率和收益率相关的方差，在此基础上再指定一个benchmark portfolio就能算出active risk level,这个level不就是最优的吗？为什么还会有不是最优的情况？
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Vincent2020-02-14 18:34:23
Vincent同学你好，他的意思是我的整个组合中包含主动管理的部分（P）和被动管理的部分（benchmark portfolio)。
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