小同学2020-02-13 11:35:38
小同学老师你好，这道例题B选项Expected loss less than 12.5M 不就是maximum loss 是12.5M么？但说的是"over the next month" 这个表述是对的么？
回答（1）
Vincent2020-02-13 18:46:44
Vincent同学你好，是的。
月VaR就是描述月度的VaR值，我可以就说下个月。
B：因为分布的右半是gain, 所以应该是“ 95% prob, if loss, max loss is xxxx".这里不能少了if loss。
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