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ayeyea2020-02-10 23:21:33

两遍同时除以B(基准组合）标准差可以理解，但ＩＲ的分母与组合A的标准差并不相同，ＩＲ的分母是A组合与B组合之差的标准差，两者并不相等。奇怪？！

回答（1）

Vincent2020-02-11 21:14:43

同学你好，这里sigma A不是A组合的标准差，是P组合的主动风险。

你说的对，IR的分母是Sigma (Rp-Rb) 就是Sigma A .

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