Flamen2020-02-09 00:17:49
Flamen在t=3时候求Valuation，给出的B1至B3，道理上是不是和T=2时间点的B1至B3，数字上应该是不一样的吧？应该不能直接套用吧！
回答（1）
Dean2020-02-09 20:03:06
Dean同学你好，因为我这边暂时看不了系统的视频，可以麻烦告知下大概是在讲义的多少页吗？
一般而言，假如是一个1年换4次的swap，从0时点到过了15天，要是求15天的valve的时候，题目中往往会给各发生现金流交换的时点新的折现因子，如果即便没有给出相应的折现因子，也会告知各现金流发生时点的利率分别是多少，然后来计算得到新的15天的折现因子。
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