more2020-02-08 19:49:47
more在计算浮动的支 为什么讲义上的只折现了180天利息和本金，后面几期不考虑？ 如果不考虑 那为什么固定的收却要每一期都折现回来？
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Dean2020-02-09 19:42:56
Dean同学你好，在对浮动利率债券进行估值时，由于floating rate 未知，我们是采用如下方法进行折现的。fixed 是未来现金流已知，所采用折现率也是已知的。所以可以每期折现。
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不好意思 没看懂你说的意思 是指犹豫浮动未知 所以就不去算他的了？
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就是比如说一年四次，我们在0时点知道3月时的利率，3时点知道6月时的利率，6时点知道9月时的利率，9时点知道12月时的利率。只有知道利率才相当于知道coupon 时多少，因此就分别假设这四次浮动利率是F1,F2,F3,F4。 这些现金流分别发生在3,6,9,12时点。在折现的时候要一期一期的往前折现。图片中写的是折现过程，每期折现得到的现值都是等于其面值的。
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