杨同学2020-02-04 20:13:02
杨同学协方差平稳怎么来的，是什么意思？unit root怎么来的，代表什么，有什么用？这两者之间又怎样联系起来和运用
回答（1）
Nicholas2020-02-05 18:09:35
Nicholas同学你好。
简单理解可以这样，如果没有保证协方差平稳，那么如果有一个时间序列的样本{X_t:t=1,...,T} ，没法估计 Cov(X_T,X_T-1)，Cov(X_T-1,X_T-2)，...,Cov(X_2_T,X_1)，因为每一个协方差点上都只有一个观测。但是如果有协方差平稳，前一句里面那些协方差都相等，都等于 Var(1) ，那就有 T-1 个观测，那就能估得很好。
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