白同学2020-02-02 18:41:22
白同学请问考试的时候是用简化的算还是？
回答（1）
Dean2020-02-03 15:36:50
Dean同学你好，能麻烦具体描述下你的问题吗，或者告知下是在视频的位置以方便解答。谢谢；
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
就是INT二叉树，算C++的时候，是直接用简化的（5%-4%）*NP，还是（5%-4%）*NP/（1+5%），因为2时间点的利率决定的不是第三年的利率么，结算又是在第三年末
- 追答
-
同学你好，2时间的利率是决定第三年的利率。结算时间是发生在第二年年末，所以是不需要考虑折现的（1+5%）
- 追问
-
老师说FRA是第二年末结算，但INT OPTION是第三年末结算
- 追答
-
同学你好，option这个地方同样是不需要折现的，这里是原版书上的一个例子，假设名义本金为1 ，c++算出来是7.347,c+- 是0。下面在计算e(c1+)时，是直接用其价值再分别乘以相应概率得到的结果。并没有将3时点期末折到2时点期末这一过程。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片