志同学2018-01-13 13:02:41
志同学老师在总结5个Spread 的公式和风险特点的时候说：前三个spread(swap spread、IS、ZS)的期限是一致的 但是讲课的时候，TED spread的期限也是一致的呀，只是L-OIS spread的期限可以不一致（因为衡量的是短期的）。 请老师对TED spread选取的期限再做一下解释
回答（1）
Vito Chen2018-01-16 10:21:54
Vito Chen同学，你好。The TED spread is calculated as the difference between Libor and the yield on a T-bill of matching maturity. 即：TED spread就是LIBOR和T-bill的收益率之差，两者的maturity相同。
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