朱同学2020-01-30 21:19:14
朱同学ARCH（1）模型，当滞后项洗漱a1=0时，只能证明残差的方差和自变量无关（即AR(1)模型中的滞后项），不能证明残差项的方差就是相等吧？即我理解只能证明“条件异方差”中的“条件”确实不存在，“异方差”的问题还是可能存在的吧？
回答（1）
Johnny2020-01-30 23:18:14
Johnny同学你好，ARCH（1）模型是研究当期残差的方差和前一期残差的方差间的关系。当a1=0时，说明残差的方差间是相互独立的，此时模型中只剩下a0了，也就是说各期残差的方差都为a0，所以都相等。
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