朱同学2020-01-30 20:44:46
朱同学DF检验的备择假设为什么是g小于0？而不是不等于0呢？
回答（1）
Johnny2020-01-30 20:55:45
Johnny同学你好，因为g1≠0的话会包含b1大于1和b1小于1两种情况。当b1大于1时，整个时间序列模型就不存在均值回归了，他会无限扩散，因此就不是协方差平稳。只有当b1的绝对值小于1时，才会存在均值回归，也就是说他会收敛，因此是符合协方差平稳的。
我用Excel列了三个方程并以图表的形式来呈现。我选的b1分别为1.2、-0.8和0.8，b0都为10，Yt=100
当b1=1.2，则Y会无限扩张，不存在均值回归，同理，b1=-1.2也是一样
当b1=-0.8，均值=b0/(1-b1)=10/1.8=5.556
当b1=0.8，均值=10/0.2=50
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