李同学2020-01-27 22:32:14
李同学问：1.in arrear是拖延的意思，请问在这里set in arrear是不是指利率的改变在下一期生效 这个含义？2.答案A是小于等于，而老师讲的结论是等于，请问小于怎么解释？（两个问题 请逐次回答 谢谢）
回答（1）
Vincent2020-01-28 14:16:58
Vincent同学你好。
1. 是的。Set in arrears 意思是floating rate is set at the end of the rest period instead of beginning. 本期期末也就是下一期期初，我们说利率期初决定期末支付，所以就是利率变化在下一期生效。
2. 每年reset的floating rate bond在利息支付日或者叫利率重设日（reset date）久期为1， 在两个利息支付日之间，久期<1.
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