seeseasa2020-01-25 21:24:26
答案c为什么不对?讲解不清楚,还是不太理解。
回答(1)
Dean2020-01-27 12:08:53
同学你好,对于远期合约我们知道是一种零和游戏,即要不你赚我亏,要不你亏我赚,并且双方盈亏金额相加为0。
C选项的表述是从long 方来说的,如果long方forward market price 在下降,那对应short 方其价值是在上升到,此时它并没有loss 而是profit ,所以不对。
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