郭同学2020-01-16 17:34:30
郭同学老师 书P499 里面第1题，能解释下这个suggestion 1 & 2是什么意思么...为什么选2不选1？
回答（1）
最佳
Peter F2020-01-19 14:47:30
Peter F同学，你好：
suggestion 1：估计每个基金持有的国家敞口、行业敞口和市值敞口，并将其汇总，将汇总的风险敞口与基准的风险敞口进行比较，然后，检查不匹配的情况，寻找未预期的偏差或集中度的证据。
这里是总敞口的比较，如果国家敞口 100%，其他行业敞口和市值敞口都是 0%，加总的敞口和基准的敞口比，总和一样，但是，集中度依然存在，无法识别。
suggestion 2：根据与持股特征相关的8个数字测量指标（选自运营数据和财务数据），来确定基金持有份额的内在分组，然后，检查分组是否有未预期的偏差或集中度的证据。
8个数字测量指标 没有具体说明，但是这有点类似风险因子建模，指标前的系数大小 是可以提供 未预期的偏差或集中度的证据的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片