李同学2020-01-14 14:05:16
李同学若S0是dirty price，那么求出的FP标准也是dirty price ，是否还有再求一步，变成clean price？还是在FPAdirty price的基础上直接求出FPA的clean price后，直接求出FP标准的clean price？
回答（1）
Johnny2020-01-16 09:55:49
Johnny同学你好，full price= clean price+ accrued interest。FP标准=[（dirty price）*（1+Rf）^T-AIt-FVC]/CF
FP标准的英文是quoted future price，而quoted一般都是clean price。因此是先用S0的dirty price算出它在T时间点的FV，然后减掉那个时候的accrued interest和股利的FV，得出期货价格的clean price，再除以conversion factor就是FP标准了。
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